Korelacijska matrika

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Korelacijska matrika slučajnih spremenljivk, ki jih označujemo z , je matrika z razsežnostjo in z elementi kjer je

  • korelacijski koeficient dveh slučajnih spremenljivk in .

Korelacijska matrika je simetrična, ker je korelacijski koeficient (korelacija) med in enak kot med in . Na diagonali ima same enice, matrika je pozitivno semidefinitna.

Zgled [1][uredi | uredi kodo]

.

Povezava s kovariančno matriko[uredi | uredi kodo]

Kadar se kot merilo za korelacijo uporablja Pearsonov koeficient korelacije, je korelacijska matrika enaka kovariančni matriki standardizirane slučajne spremenljivke za , kjer je

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Sklici[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]