Skriti model Markova

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Skriti model Markova (SMM) je dobil ime po ruskem matematiku Andreju Andrejeviču Markovu in je stohastični model, ki se lahko opiše z dvema naključnima procesoma.

Prvi naključni proces ustreza verigi Markova, katere stanja in prehodi so označena z verjetnostjo. Stanja verige navzven niso vidna oziroma so skrita. Namesto tega obstaja drugi naključni proces, ki daje v vsakem trenutku vidne znake ustrezne verjetnosti porazdelitve odvisni od stanja. Običajno je naloga iz zunanjih znakov ugotoviti zaporedje skritih stanj.

Primer skritega modela Markova[uredi | uredi kodo]

Jetnika zanima vreme. Pozna, kakšna je verjetnost, da je vreme sončno, oblačno oziroma deževno. Ve tudi, s kakšno verjetnostjo sončnemu vremenu sledi oblačno oziroma deževno,... Edini jetniku dostopni vremenski podatek, so paznikovi čevlji. Jetnik na srečo ve tudi, kakšna je verjetnost, da so čevlji prašni v jasnem, oblačnem oziroma deževnem vremenu. Iz tega lahko sklepa, kako se zunaj izmenjuje vreme.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]